PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с URTRX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 11.23% против 7.58% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

URTRX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.80%
1 год
20.00%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		1.06%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и URTRX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий TTIHX и URTRX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с DFENURTRX с QQQURTRX с TECL

Доходность на риск

TTIHX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.60

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.27

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.19

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.96

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа URTRX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и URTRX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-34.10%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.29%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-19.52%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-23.56%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.19%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.19%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.46%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и URTRX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

5.48%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.91%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

9.67%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

10.33%

+5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и URTRX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности URTRX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%