PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с TCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с TCLEX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и TCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTIHX показывает доходность -0.53%, а TCLEX немного выше – -0.52%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.61% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

TCLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и TCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-0.52%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и TCLEX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TTIHX и TCLEX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с URINXTCLEX с FFGZX

Доходность на риск

TTIHX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXTCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.51

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.13

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.14

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.47

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. TCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TCLEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и TCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXTCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.51

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и TCLEX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и TCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXTCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-35.33%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-4.28%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-17.31%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-17.31%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.76%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.02%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.13%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и TCLEX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXTCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.48%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

3.84%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

6.15%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.87%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

6.98%

+8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и TCLEX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TCLEX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.35%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%