PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с PDDDX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.34%.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.39%
1 год
13.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%18.52%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.34%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и PDDDX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TTIHX и PDDDX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FNGLX

Доходность на риск

TTIHX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.46

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.07

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.86

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и PDDDX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-18.88%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.90%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-16.64%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.04%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.05%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.11%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и PDDDX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.46%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

3.73%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

6.66%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.74%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.45%

+4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и PDDDX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PDDDX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.00%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%