PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с FFFCX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.56% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

FFFCX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.81%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и FFFCX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TTIHX и FFFCX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с FKIFX

Доходность на риск

TTIHX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.72

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.40

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.43

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.37

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FFFCX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.72

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и FFFCX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-36.88%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-4.00%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-18.35%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-18.35%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.42%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.60%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.04%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и FFFCX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.49%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

3.57%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

5.57%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.32%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

6.27%

+9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и FFFCX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.93%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%