Сравнение TTEC с JTEK
TTEC (TTEC Holdings, Inc.) is a stock, while JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) is Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, TTEC returned -55.20% vs 16.98% for JTEK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEC и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEC показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 10.02%.
TTEC
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- -59.30%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -21.08%
JTEK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEC и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TTEC TTEC Holdings, Inc. | -37.78% | -27.86% | -76.84% | -13.54% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 10.02% | 19.03% | 28.69% | 18.31% |
Correlation
The correlation between TTEC and JTEK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEC vs. JTEK — Ранг доходности на риск
TTEC
JTEK
Сравнение TTEC c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEC | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.17 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEC и JTEK
Максимальная просадка TTEC за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEC и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEC | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -30.61% | -67.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -22.02% | -42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -11.16% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.54% | -5.58% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.59% | 7.84% | +36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEC и JTEK
TTEC Holdings, Inc. (TTEC) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что TTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEC | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 12.51% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.47% | 23.78% | +39.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.81% | 28.50% | +58.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 28.41% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.22% | 28.41% | +28.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEC и JTEK
Ни TTEC, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEC TTEC Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 4.80% | 2.31% | 0.99% | 3.95% | 1.56% | 1.93% | 1.17% | 1.26% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
TTEC and JTEK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEC has higher volatility (21.36%) compared to JTEK (12.51%). In terms of maximum drawdown, TTEC dropped -98.16% vs JTEK's -30.61%.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEC и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор