PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEC с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEC (TTEC Holdings, Inc.) is a stock, while JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) is Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, TTEC returned -52.87% vs 38.02% for JTEK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEC показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

TTEC

1 день
0.66%
1 месяц
-22.73%
С начала года
-36.25%
6 месяцев
-38.96%
1 год
-52.87%
3 года*
-58.54%
5 лет*
-53.28%
10 лет*
-20.68%

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		-36.25%-27.86%-76.84%-13.81%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between TTEC and JTEK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTEC Holdings, Inc.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с TTEC:
TTEC с VOOTTEC с ROLTTEC с FMCTTEC с CAGTTEC с HURNTTEC с TPBTTEC с ALG
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

TTEC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEC
Ранг доходности на риск TTEC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTECJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.57

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.09

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.74

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.06

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTECJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.57

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.26

-1.36

Просадки

Сравнение просадок TTEC и JTEK

Максимальная просадка TTEC за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEC и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTECJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.04%

-30.61%

-67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.75%

-22.02%

-40.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.82%

-1.80%

-96.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.38%

-5.58%

-47.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.68%

7.54%

+33.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEC и JTEK

TTEC Holdings, Inc. (TTEC) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTECJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

7.27%

+17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.52%

18.75%

+42.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.28%

24.32%

+60.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.10%

27.36%

+43.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.83%

27.36%

+29.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEC и JTEK

Ни TTEC, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		0.00%0.00%1.20%4.80%2.31%0.99%3.95%1.56%1.93%1.17%1.26%1.29%

Часто задаваемые вопросы

TTEC and JTEK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEC has higher volatility (24.29%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, TTEC dropped -98.04% vs JTEK's -30.61%.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEC и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор