Сравнение TTEC с JTEK

С начала года, TTEC показывает доходность -28.61%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTEC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTEC и JTEK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни TTEC, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TTEC за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEC и JTEK.

TTEC Holdings, Inc. (TTEC) имеет более высокую волатильность в 36.62% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.