Сравнение TTE.PA с HESAY
TTE.PA (TotalEnergies SE) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs 19.18%/yr for HESAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и HESAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE.PA торгуется в EUR, в то время как HESAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -18.89%. За последние 10 лет акции TTE.PA уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 12.99% против 19.18% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
HESAY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -24.74%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
HESAY Hermes International SA | -18.89% | -7.61% | 21.20% | 34.13% | -5.73% | 75.26% | 32.49% | 40.66% | 8.96% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and HESAY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between TTE.PA and HESAY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. HESAY — Ранг доходности на риск
TTE.PA
HESAY
Сравнение TTE.PA c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.PA | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.74 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -1.32 | +15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и HESAY
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки HESAY в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -44.12% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -35.94% | +26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -44.12% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -44.12% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -44.12% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -39.44% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -10.06% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 20.14% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и HESAY
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE.PA) составляет 6.18%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.86% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 22.69% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 29.30% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 29.43% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 26.37% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и HESAY
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности HESAY в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.07% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE.PA и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and HESAY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор