Сравнение TTE.PA с EWJ
TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs 9.20%/yr for EWJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и EWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE.PA торгуется в EUR, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции TTE.PA превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 12.99% против 9.20% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
EWJ
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 16.59% | 10.91% | 14.10% | 16.69% | -12.62% | 8.72% | 5.89% | 22.03% | -10.07% | 8.99% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and EWJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between TTE.PA and EWJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. EWJ — Ранг доходности на риск
TTE.PA
EWJ
Сравнение TTE.PA c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.PA | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.74 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 9.60 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и EWJ
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки EWJ в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -46.15% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -11.34% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -16.38% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -19.48% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -29.30% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.13% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -11.98% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.23% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и EWJ
TotalEnergies SE (TTE.PA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TTE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.40% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 14.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 18.59% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 17.24% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 17.11% | +9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и EWJ
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EWJ в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.94% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and EWJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор