Сравнение TTDAX с LSEIX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам TTDAX и LSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.69% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
Correlation
The correlation between TTDAX and LSEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between TTDAX and LSEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEIX
Сравнение TTDAX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDAX | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и LSEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и LSEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.68% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и LSEIX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и LSEIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and LSEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор