Сравнение TTDAX с JAKVX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDAX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 15.44% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
Correlation
The correlation between TTDAX and JAKVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
TTDAX
JAKVX
Сравнение TTDAX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и JAKVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.33% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и JAKVX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и JAKVX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and JAKVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор