Сравнение TSYX с MUU
TSYX (TSPY Lift ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 287.28% |
Correlation
The correlation between TSYX and MUU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение TSYX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и MUU
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -75.07% | +61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -55.25% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -23.62% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 152.52% | -134.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 142.32% | -123.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 142.32% | -123.95% |
Сравнение комиссий TSYX и MUU
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и MUU
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and MUU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: TappAlpha and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор