Сравнение TSY3.L с VUTY.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 2.44%/yr vs 1.68%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TSY3.L превзошли акции VUTY.L по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.68% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 7.27% | -8.65% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and VUTY.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between TSY3.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
VUTY.L
Сравнение TSY3.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 1.98 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и VUTY.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.63% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.25% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.27% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.17% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -22.63% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -17.85% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -12.63% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.20% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и VUTY.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.43% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.36% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 5.96% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.71% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 10.00% | -0.71% |
Сравнение комиссий TSY3.L и VUTY.L
И TSY3.L, и VUTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и VUTY.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and VUTY.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L and VUTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор