Сравнение TSY3.L с TRSG.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.87%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRSG.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как TRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 1.12% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and TRSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between TSY3.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
TRSG.L
Сравнение TSY3.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.08 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и TRSG.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -23.68% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.24% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.17% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.12% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -18.65% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -15.47% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.18% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и TRSG.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.45% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.05% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.71% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 9.42% | -0.13% |
Сравнение комиссий TSY3.L и TRSG.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRSG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и TRSG.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TRSG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and TRSG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.06% for TRSG.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор