Сравнение TSY3.L с ACWD.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 2.44%/yr vs 13.49%/yr for ACWD.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции TSY3.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 2.44% против 13.49% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 7.27% | -8.65% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.99% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 12.50% | 21.02% | -4.51% | 13.36% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and ACWD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between TSY3.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
ACWD.L
Сравнение TSY3.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.38 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 16.69 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.50 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и ACWD.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -25.57% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.87% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -18.26% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -18.26% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -25.57% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.33% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.56% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и ACWD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.71% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.35% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 12.02% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 14.27% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.40% | -6.11% |
Сравнение комиссий TSY3.L и ACWD.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и ACWD.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and ACWD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.
TSY3.L is categorized as Government Bonds, while ACWD.L is Global Equities. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор