Сравнение TSWIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.80% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и KGIIX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TSWIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TSWIX
KGIIX
Сравнение TSWIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.56 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.34 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.30 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 19.59 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.56 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и KGIIX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и KGIIX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -27.81% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -8.76% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -27.81% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -27.81% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.78% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -6.15% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.37% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и KGIIX
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.35% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 10.93% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 13.41% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.21% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.75% | +4.56% |