Сравнение TSWIX с ISCGX
TSWIX (Transamerica International Equity) and ISCGX (Transamerica Small Cap Growth) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while ISCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.89%/yr vs 8.74%/yr for ISCGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 1.06%/yr for ISCGX.
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и ISCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ISCGX с доходностью 9.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWIX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции ISCGX немного отстают с 8.74%.
TSWIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 8.89%
ISCGX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам TSWIX и ISCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 12.44% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | 9.25% | -3.41% | 6.12% | 20.01% | -30.85% | 18.23% | 32.20% | 29.47% | -7.71% | 15.56% |
Correlation
The correlation between TSWIX and ISCGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between TSWIX and ISCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWIX vs. ISCGX — Ранг доходности на риск
TSWIX
ISCGX
Сравнение TSWIX c ISCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Small Cap Growth (ISCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | ISCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.82 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 2.82 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | ISCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.65 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и ISCGX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки ISCGX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и ISCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWIX | ISCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -39.22% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.78% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -26.12% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -39.22% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -39.22% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -14.46% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -11.21% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.28% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и ISCGX
Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 3.96%, в то время как у Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWIX | ISCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.01% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.46% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 18.73% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.35% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.99% | -5.62% |
Сравнение комиссий TSWIX и ISCGX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ISCGX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и ISCGX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности ISCGX в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | 14.16% | 15.47% | 12.92% | 4.61% | 4.29% | 11.50% | 8.30% | 6.94% | 11.71% | 10.40% | 121.18% | 9.14% |
TSWIX Transamerica International Equity | 6.83% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
TSWIX and ISCGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCGX has higher volatility (6.01%) compared to TSWIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs ISCGX's -39.22%.
TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWIX и ISCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор