Сравнение TSWIX с FAOAX
TSWIX (Transamerica International Equity) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.89%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSWIX charges 0.84%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TSWIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.17% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 8.89%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам TSWIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 12.44% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between TSWIX and FAOAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between TSWIX and FAOAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
TSWIX
FAOAX
Сравнение TSWIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.28 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -0.48 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.22 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и FAOAX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -60.03% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -7.29% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -13.99% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -36.50% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -36.50% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -5.87% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -14.55% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.00% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и FAOAX
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 3.98% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.14% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.72% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.68% | +0.69% |
Сравнение комиссий TSWIX и FAOAX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и FAOAX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
TSWIX Transamerica International Equity | 6.83% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
TSWIX and FAOAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSWIX has higher volatility (3.96%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs FAOAX's -60.03%.
TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор