PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSWE.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.L с SPXS.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSWE.L returned 0.29%/yr vs -27.47%/yr for SPXS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции TSWE.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 0.29% против -27.47% соответственно.

TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

SPXS.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
9.48%
С начала года
9.16%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.25%
5 лет*
-55.02%
10 лет*
-27.47%
Всё время*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.74%27.64%9.78%20.41%-17.42%22.23%23.38%-61.63%-4.83%9.00%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.16%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%21.62%

Correlation

The correlation between TSWE.L and SPXS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.78

The correlation between TSWE.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSWE.L и SPXS.L

Секторы
TSWE.L
SPXS.L

Финансовые услуги

30.9%
11.1%

Технологии

23.7%
39.0%

Здравоохранение

12.6%
8.3%

Промышленность

11.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.6%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Энергетика

0.4%
3.1%

Финансовые услуги

TSWE.L
30.9%
SPXS.L
11.1%

Технологии

TSWE.L
23.7%
SPXS.L
39.0%

Здравоохранение

TSWE.L
12.6%
SPXS.L
8.3%

Промышленность

TSWE.L
11.4%
SPXS.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

TSWE.L
7.1%
SPXS.L
9.9%

Коммуникационные услуги

TSWE.L
6.6%
SPXS.L
10.6%

Недвижимость

TSWE.L
2.5%
SPXS.L
1.8%

Сырьевые материалы

TSWE.L
2.4%
SPXS.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

TSWE.L
1.5%
SPXS.L
4.5%

Коммунальные услуги

TSWE.L
1.1%
SPXS.L
2.1%

Энергетика

TSWE.L
0.4%
SPXS.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TSWE.L:
TSWE.L с IWVG.LTSWE.L с MOAT.LTSWE.L с MWOZ.LTSWE.L с REGB.LTSWE.L с DAGB.LTSWE.L с FLES.LTSWE.L с GDGB.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с MIST.L

Доходность на риск

TSWE.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWE.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.99

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.80

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-1.00

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

-1.22

+9.70

TSWE.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и SPXS.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.07%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-99.07%

+88.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-99.07%

+82.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-99.07%

+70.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.07%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-98.91%

+78.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-7.72%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

81.06%

-78.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и SPXS.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.01%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.25%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

99.62%

-84.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

47.13%

-30.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

35.29%

-7.61%

Сравнение комиссий TSWE.L и SPXS.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и SPXS.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.L and SPXS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор