PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.15%.


TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
8.67%
С начала года
9.15%
1 год
20.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between TSWE.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between TSWE.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TSWE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSWE.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.36

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

10.01

-1.53

TSWE.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и MWOZ.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-17.73%

-59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.81%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-1.47%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-1.99%

-29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и MWOZ.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.14%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.31%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.03%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.08%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

15.08%

+12.60%

Сравнение комиссий TSWE.L и MWOZ.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MWOZ.L в 1.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.21%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%

Часто задаваемые вопросы


TSWE.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор