Сравнение TSWE.L с FLES.L
TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.L returned 10.47%/yr vs 1.53%/yr for FLES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.04%.
TSWE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 2.36%
FLES.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам TSWE.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.74% | 27.64% | 9.78% | 20.41% | -17.42% | 22.23% | 23.38% | -61.63% | -7.09% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.04% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between TSWE.L and FLES.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
TSWE.L
FLES.L
Сравнение TSWE.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.03 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.06 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.L и FLES.L
Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -22.21% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -5.08% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -7.56% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -19.33% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -4.51% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -6.59% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.43% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.L и FLES.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.26% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 4.53% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 6.20% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.64% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 7.25% | +20.43% |
Сравнение комиссий TSWE.L и FLES.L
TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.L и FLES.L
Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 2.15% | 2.33% | 4.41% | 7.06% | 9.31% | 2.86% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.L and FLES.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.
TSWE.L is categorized as Global Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор