PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSWE.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.L с G500.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.L returned 10.47%/yr vs 11.46%/yr for G500.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.58%.

TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

G500.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
9.19%
С начала года
8.58%
1 год
19.59%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.74%27.64%9.78%20.41%-17.42%22.23%29.55%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.58%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between TSWE.L and G500.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between TSWE.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSWE.L и G500.L

Секторы
TSWE.L
G500.L

Финансовые услуги

30.9%
11.1%

Технологии

23.7%
39.0%

Здравоохранение

12.6%
8.3%

Промышленность

11.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.6%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Энергетика

0.4%
3.1%

Финансовые услуги

TSWE.L
30.9%
G500.L
11.1%

Технологии

TSWE.L
23.7%
G500.L
39.0%

Здравоохранение

TSWE.L
12.6%
G500.L
8.3%

Промышленность

TSWE.L
11.4%
G500.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

TSWE.L
7.1%
G500.L
9.9%

Коммуникационные услуги

TSWE.L
6.6%
G500.L
10.6%

Недвижимость

TSWE.L
2.5%
G500.L
1.8%

Сырьевые материалы

TSWE.L
2.4%
G500.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

TSWE.L
1.5%
G500.L
4.5%

Коммунальные услуги

TSWE.L
1.1%
G500.L
2.1%

Энергетика

TSWE.L
0.4%
G500.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с TSWE.L:
TSWE.L с IWVG.LTSWE.L с MOAT.LTSWE.L с MWOZ.LTSWE.L с REGB.LTSWE.L с DAGB.LTSWE.L с FLES.LTSWE.L с GDGB.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

TSWE.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWE.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.30

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.99

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

5.84

+2.64

TSWE.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и G500.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-39.54%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.56%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.75%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-39.54%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-1.92%

-18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-8.07%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.35%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и G500.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 3.74% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.74%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.08%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

20.35%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

20.09%

+7.59%

Сравнение комиссий TSWE.L и G500.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и G500.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.L and G500.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор