PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWE.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

TSWE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.99%
1 год
25.60%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		13.30%13.87%16.42%16.27%-13.06%29.28%5.03%13.09%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between TSWE.DE and UETW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between TSWE.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с TSWE.DE:
TSWE.DE с IWDA.LTSWE.DE с LCUW.DETSWE.DE с JGPI.DETSWE.DE с SNAW.DETSWE.DE с SP2Q.DETSWE.DE с VOOTSWE.DE с EWL
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

TSWE.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWE.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.67

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.61

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWE.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWE.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и UETW.DE

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.72%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.47%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-21.30%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-21.30%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.63%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и UETW.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.63%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.97%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.03%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.11%

-0.22%

Сравнение комиссий TSWE.DE и UETW.DE

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и UETW.DE

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		1.83%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TSWE.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.

TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор