PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.


TSWE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.99%
1 год
25.60%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и F50A.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
13.30%13.87%16.42%16.27%-13.06%29.28%0.84%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between TSWE.DE and F50A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between TSWE.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

TSWE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSWE.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.66

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.61

-2.01

TSWE.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSWE.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и F50A.DE

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-32.88%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.62%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-21.49%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-21.49%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.39%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.72%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и F50A.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.63%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.95%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.18%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.60%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.70%

-1.81%

Сравнение комиссий TSWE.DE и F50A.DE

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.83%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%

Часто задаваемые вопросы


TSWE.DE and F50A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.

TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор