Сравнение TSWE.AS с IBCZ.DE
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 11.45%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и IBCZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.AS показывает доходность 13.44%, а IBCZ.DE немного ниже – 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWE.AS имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции IBCZ.DE немного отстают с 11.45%.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и IBCZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 0.44% | 24.79% | -8.31% | 11.03% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and IBCZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between TSWE.AS and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
IBCZ.DE
Сравнение TSWE.AS c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | IBCZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.23 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 20.97 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и IBCZ.DE
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и IBCZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.99% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -5.29% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.98% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -19.98% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -33.99% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.60% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.52% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.32% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и IBCZ.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеют волатильность 3.17% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.05% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.16% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.42% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 14.11% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.13% | -0.20% |
Сравнение комиссий TSWE.AS и IBCZ.DE
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и IBCZ.DE
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and IBCZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.
TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.50% for IBCZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и IBCZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор