PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTX-U.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSTX-U.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

TSTX-U.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSTX-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSTX-U.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.04%1.20%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

TSTX-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.04%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с ZSDB.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с HBNK.TOTSTX-U.TO с CBIL.TOTSTX-U.TO с CHPS.TOTSTX-U.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий TSTX-U.TO и USCL.TO

TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

TSTX-U.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTX-U.TO
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTX-U.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSTX-U.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTX-U.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.13

+0.51

Корреляция

Корреляция между TSTX-U.TO и USCL.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.69%0.84%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок TSTX-U.TO и USCL.TO

Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSTX-U.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-21.85%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.01%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.66%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSTX-U.TO и USCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSTX-U.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

20.30%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

15.74%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

15.74%

-14.13%