PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSSIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSSIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

TSSIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSSIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSSIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		-0.31%5.62%3.77%5.51%-8.30%1.50%4.03%5.99%1.04%4.21%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSSIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

TSSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.66%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.07%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с SGHCTSSIX с LTMFXTSSIX с TINGXTSSIX с TVAFXTSSIX с TIBIXTSSIX с TSIIXTSSIX с APUSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий TSSIX и USMSX

TSSIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

TSSIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSSIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSSIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.63

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

6.49

-5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.18

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

6.48

-5.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

33.64

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSSIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSSIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSSIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.63

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

2.39

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между TSSIX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSSIX и USMSX

Дивидендная доходность TSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.10%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSSIX и USMSX

Максимальная просадка TSSIX за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSSIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-2.09%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-0.40%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-2.03%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.30%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.22%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.08%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSSIX и USMSX

Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSSIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.22%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.40%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

0.69%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

0.70%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

0.74%

+2.72%