PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSSIX с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSSIX с SGHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC).

TSSIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TSSIX и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSSIX и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		-0.31%5.62%3.77%5.51%-5.99%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%

Доходность по периодам

С начала года, TSSIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью -5.79%.

TSSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.66%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.07%

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с LTMFXTSSIX с TINGXTSSIX с TVAFXTSSIX с TIBIXTSSIX с APUSXTSSIX с TSIIXTSSIX с DFABX
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с BETZSGHC с SRAD

Доходность на риск

TSSIX vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSSIX c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSSIXSGHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.57

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.24

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.04

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

4.88

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSSIX vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGHC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSSIX и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSSIXSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.57

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.16

+1.15

Корреляция

Корреляция между TSSIX и SGHC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSSIX и SGHC

Дивидендная доходность TSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SGHC в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.10%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSSIX и SGHC

Максимальная просадка TSSIX за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSIX и SGHC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSSIXSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-76.02%

+63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-37.67%

+33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-19.82%

+17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-47.31%

+45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

15.72%

-14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSSIX и SGHC

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) составляет 0.90%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSSIXSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

11.32%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

34.00%

-32.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

47.04%

-41.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

60.20%

-56.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

60.20%

-56.74%