PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852163091

CUSIP

885216309

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

31 мар. 2009 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TSSIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) показал доход в -0.36% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSSIX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TSSIX

С начала года

-0.36%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-1.38%

1 год

2.82%

3 года

2.49%

5 лет

1.31%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.96%-1.10%-0.53%-0.22%-0.36%
2024-0.26%0.39%0.60%-0.89%0.10%1.33%1.03%0.81%0.81%-1.09%1.31%-1.02%3.12%
20232.29%-1.64%1.59%-0.01%-0.65%0.80%0.44%-0.93%-2.17%-0.80%5.23%2.04%6.14%
2022-2.30%-0.42%-2.90%-2.35%0.93%-1.40%2.01%-1.60%-3.27%-0.92%3.72%0.34%-8.07%
20210.77%-1.09%0.44%0.63%0.30%0.30%0.62%-0.22%-0.53%-0.48%0.76%0.03%1.51%
20201.58%1.20%-4.24%-1.49%2.28%1.56%1.68%-0.11%-0.05%-0.19%1.19%0.72%4.02%
20190.57%0.45%1.04%0.30%1.10%0.43%0.46%0.92%-0.84%-0.06%-0.06%0.00%4.37%
2018-0.71%-0.24%0.16%-0.24%0.83%0.23%0.23%0.16%-0.37%-0.44%0.72%0.71%1.04%
20170.20%0.43%0.15%0.70%1.23%-0.18%0.55%0.75%-0.24%0.03%-0.23%0.76%4.22%
20160.92%0.08%0.39%0.66%0.39%1.42%-0.20%0.18%-0.38%-0.78%-3.31%0.67%-0.05%
20151.51%-1.08%0.41%-0.57%-0.37%-0.11%0.75%0.09%0.56%0.37%0.17%0.88%2.61%
20142.11%1.26%0.49%1.15%1.40%0.11%0.22%1.31%0.42%0.62%0.16%0.54%10.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSSIX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSSIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Strategic Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.53$0.49$0.38$0.32$0.41$0.42$0.41$0.40$0.36$0.40$0.45

Дивидендный доход

3.56%3.78%3.44%2.72%2.08%2.61%2.73%2.76%2.66%2.41%2.63%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Strategic Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.05$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.53
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Strategic Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка Thornburg Strategic Municipal Income Fund составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.43%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.4432 авг. 2024 г.752
-10.38%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17527 нояб. 2020 г.184
-8.48%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.201
-6.43%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-5.09%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.2556 дек. 2017 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...