- ISIN
- US8852163091
- CUSIP
- 885216309
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 31 мар. 2009 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции TSSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) показал доход в 2.21% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSSIX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Thornburg Strategic Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TSSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TSSIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.20% | -1.76% | 1.15% | 0.50% | 0.50% | 2.21% | ||||||
| 2025 | 0.85% | 1.28% | -0.78% | -0.20% | 0.12% | 0.48% | -0.31% | 0.72% | 2.24% | 0.98% | 0.20% | -0.08% | 5.62% |
| 2024 | -0.26% | 0.39% | 0.60% | -0.89% | 0.10% | 1.32% | 1.03% | 0.81% | 0.81% | -1.09% | 1.63% | -0.70% | 3.77% |
| 2023 | 2.30% | -1.64% | 1.59% | -0.29% | -0.64% | 0.80% | 0.44% | -0.93% | -2.17% | -1.12% | 5.23% | 2.04% | 5.51% |
| 2022 | -2.30% | -0.42% | -2.90% | -2.35% | 0.93% | -1.40% | 2.01% | -1.59% | -3.51% | -0.93% | 3.72% | 0.34% | -8.30% |
| 2021 | 0.77% | -1.09% | 0.44% | 0.63% | 0.30% | 0.30% | 0.62% | -0.22% | -0.53% | -0.48% | 0.76% | 0.03% | 1.50% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Strategic Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.90%) than losses (2.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.90%
- Участие в снижении
- 2.95%
Комиссия
Комиссия TSSIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSSIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.92 | -0.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Strategic Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.74 | $0.62 | $0.41 | $0.34 | $0.32 | $0.40 | $0.45 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.12% | 5.27% | 4.42% | 2.86% | 2.48% | 2.08% | 2.61% | 2.95% | 2.76% | 2.65% | 2.40% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Strategic Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.74 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.62 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.34 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Strategic Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.64%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.64%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.38%март 2020 г. | 10d | 8mo 12d | 8mo 22dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.48%янв. 2011 г. | 3mo 5d | 6mo 12d | 9mo 17dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.65%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 13d | 11mo 18dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.09%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 1y 5d | 1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| TSSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -56.78% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -9.10% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -18.90% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -25.43% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -33.92% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.71% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.04% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSSIX
Добавьте Thornburg Strategic Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSSIX