PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSSIX с TSUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSSIX с TSUMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSSIX (Thornburg Strategic Municipal Income Fund) and TSUMX (Thornburg Summit Fund Class I) are both mutual funds - TSSIX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg, while TSUMX is a Diversified Portfolio fund tracking the MSCI AC World NR USD. Over the past 5 years, TSSIX returned 1.73%/yr vs 8.58%/yr for TSUMX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TSSIX charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for TSUMX.

Доходность

Сравнение доходности TSSIX и TSUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSSIX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у TSUMX с доходностью 7.24%.

TSSIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.64%
1 год
6.52%
3 года*
5.08%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.10%

TSUMX

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.46%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSSIX и TSUMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		2.21%5.62%3.77%5.51%-8.30%1.50%4.03%4.78%
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		7.24%20.51%11.42%12.31%-9.79%14.63%27.80%9.43%

Correlation

The correlation between TSSIX and TSUMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г.

0.13

The correlation between TSSIX and TSUMX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Thornburg Summit Fund Class I

Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с SGHCTSSIX с MUCTSSIX с LTMFXTSSIX с TINGXTSSIX с TVAFXTSSIX с TLDIXTSSIX с TSIIX
Часто сравнивают с TSUMX:
TSUMX с THIMXTSUMX с STDAXTSUMX с LTMFXTSUMX с BLNDXTSUMX с THOIXTSUMX с TSAIXTSUMX с SICIX

Доходность на риск

TSSIX vs. TSUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSUMX
Ранг доходности на риск TSUMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSSIX c TSUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSSIXTSUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.63

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.60

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.48

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

14.38

-4.39

TSSIX vs. TSUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSSIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSUMX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSSIX и TSUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSSIX и TSUMX

Максимальная просадка TSSIX за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки TSUMX в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSIX и TSUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSSIXTSUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-28.87%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.27%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-10.37%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-28.87%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.57%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSSIX и TSUMX

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) составляет 0.67%, в то время как у Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSSIXTSUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.26%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

6.53%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

8.32%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

13.96%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

13.70%

-10.22%

Сравнение комиссий TSSIX и TSUMX

TSSIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSUMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSSIX и TSUMX

Дивидендная доходность TSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TSUMX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.12%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		6.46%6.22%4.86%2.03%2.61%19.21%5.11%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSSIX and TSUMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSUMX has higher volatility (3.26%) compared to TSSIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, TSSIX dropped -12.64% vs TSUMX's -28.87%.

TSUMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSSIX и TSUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор