Сравнение TSPY с TSYX
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 7.85% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between TSPY and TSYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. TSYX — Ранг доходности на риск
TSPY
TSYX
Сравнение TSPY c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и TSYX
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -13.39% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.39% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.95% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.13% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.13% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.13% | -2.09% |
Сравнение комиссий TSPY и TSYX
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и TSYX
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSPY and TSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 6.19% for TSYX.
TSPY is categorized as Derivative Income, while TSYX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор