Сравнение TSPY с IBIC
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSPY is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 17.29% | 6.59% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 1.89% |
Correlation
The correlation between TSPY and IBIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TSPY
IBIC
Сравнение TSPY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.22 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 16.56 | -14.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 58.67 | -48.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и IBIC
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -0.90% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -0.27% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.08% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.08% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и IBIC
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 0.17% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 0.67% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 0.89% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.56% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.56% | +14.57% |
Сравнение комиссий TSPY и IBIC
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и IBIC
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and IBIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.57%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, TSPY leads with 22.21% vs 4.42% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 22.21% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 3.58% for IBIC.
TSPY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: TappAlpha and iShares. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор