Сравнение TSPY с FIYY
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSPY charges 0.68%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 4.60% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between TSPY and FIYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
TSPY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и FIYY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -2.51% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.91% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.50% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 4.95% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 4.95% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 4.95% | +10.99% |
Сравнение комиссий TSPY и FIYY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и FIYY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.95% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and FIYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.95%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: TappAlpha and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор