PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

TSPA и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и FTIF

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%26.16%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий TSPA и FTIF

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.85

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.09

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между TSPA и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и FTIF

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и FTIF

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-27.83%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.27%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.03%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.28%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и FTIF

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.87%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.65%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.97%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.27%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.27%

-2.13%