PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSORX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSORX с NPSRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSORX (Nuveen International Responsible Equity Fund Class A) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both mutual funds - TSORX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Nuveen, while NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TSORX returned 8.44%/yr vs 5.23%/yr for NPSRX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSORX charges 0.71%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности TSORX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Responsible Equity Fund Class A (TSORX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSORX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции TSORX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 8.44% против 5.23% соответственно.

TSORX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
18.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.44%

NPSRX

1 день
0.12%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.52%
1 год
8.43%
3 года*
10.03%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSORX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSORX
Nuveen International Responsible Equity Fund Class A		7.16%28.13%2.92%18.90%-15.04%11.57%9.49%23.02%-13.94%21.85%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.78%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Correlation

The correlation between TSORX and NPSRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Responsible Equity Fund Class A

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с TSORX:
TSORX с NHMRXTSORX с FAOCXTSORX с RWIIXTSORX с FAERXTSORX с FAOAXTSORX с FINVXTSORX с GTMIX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

TSORX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSORX
Ранг доходности на риск TSORX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSORX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSORX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSORX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSORX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSORX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSORX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Responsible Equity Fund Class A (TSORX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSORXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.85

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
4.82

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.59

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

10.36

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSORX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSORX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSORX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSORXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.85

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TSORX и NPSRX

Максимальная просадка TSORX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSORX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSORXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-62.52%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-3.30%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-3.60%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-17.65%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-26.47%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.61%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.82%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.82%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSORX и NPSRX

Nuveen International Responsible Equity Fund Class A (TSORX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TSORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSORXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

1.03%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

2.37%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

3.02%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

4.99%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

6.32%

+10.35%

Сравнение комиссий TSORX и NPSRX

TSORX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSORX и NPSRX

Дивидендная доходность TSORX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности NPSRX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.38%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
TSORX
Nuveen International Responsible Equity Fund Class A		5.11%5.48%2.98%2.96%2.03%2.85%1.21%1.34%2.11%0.04%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSORX and NPSRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSORX has higher volatility (4.32%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TSORX dropped -33.10% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSORX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор