PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSONX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSONX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TSONX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSONX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		-1.08%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TSONX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.20% соответственно.

TSONX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
19.83%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.40%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с DFSPXTSONX с TCIEXTSONX с TISCXTSONX с APHIXTSONX с TVIIXTSONX с EPDIXTSONX с SWRLX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TSONX и FSKLX

TSONX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TSONX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSONX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSONXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.09

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.33

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSONX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSONX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSONX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSONXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между TSONX и FSKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSONX и FSKLX

Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.87%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TSONX и FSKLX

Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSONXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-27.26%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.64%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-24.99%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-27.26%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.92%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.14%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.46%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSONX и FSKLX

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSONXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.55%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.50%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.34%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.45%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

11.90%

+4.73%