PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSNIX с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSNIX с GEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSNIX (T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class) is Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, TSNIX returned 45.85% vs 85.15% for GEV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSNIX и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSNIX показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 58.84%.

TSNIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
22.08%
С начала года
25.29%
1 год
45.85%
3 года*
32.21%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.68%

GEV

1 день
-1.81%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
61.53%
С начала года
58.84%
1 год
85.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSNIX и GEV

2026 (YTD)20252024
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		25.29%24.45%19.34%
GEV
GE Vernova Inc.		58.84%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between TSNIX and GEV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between TSNIX and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с TSNIX:
TSNIX с TROIXTSNIX с FDCPXTSNIX с FSPSXTSNIX с VGTTSNIX с TBCIXTSNIX с VOOTSNIX с STPAX
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

TSNIX vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSNIX
Ранг доходности на риск TSNIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSNIX c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNIXGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.65

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.39

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.48

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.86

-1.50

TSNIX vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSNIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSNIX и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSNIX и GEV

Максимальная просадка TSNIX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNIX и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNIXGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-38.29%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-24.57%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-11.80%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.01%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

8.67%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSNIX и GEV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) составляет 17.71%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что TSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNIXGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.71%

19.17%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

35.96%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

52.00%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

54.07%

-24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

54.07%

-28.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSNIX и GEV

Дивидендная доходность TSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GEV в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		9.31%11.66%9.62%0.00%7.82%33.71%14.00%11.91%36.28%13.35%3.82%

Часто задаваемые вопросы

TSNIX and GEV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (19.17%) compared to TSNIX (17.71%). In terms of maximum drawdown, TSNIX dropped -46.22% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSNIX и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор