Сравнение TSMU с NIOG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while NIOG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 100.14%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -21.16%.
TSMU
- 1 день
- 13.75%
- 1 месяц
- 25.38%
- С начала года
- 100.14%
- 6 месяцев
- 120.40%
- 1 год
- 267.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -22.63%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -18.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 100.14% | 19.75% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -21.16% | 3.25% |
Correlation
The correlation between TSMU and NIOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. NIOG — Ранг доходности на риск
TSMU
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMU c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и NIOG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки NIOG в -50.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -50.60% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.60% | +50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -21.81% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.01% | 116.61% | -41.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.76% | 116.61% | -34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.76% | 116.61% | -34.85% |
Сравнение комиссий TSMU и NIOG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и NIOG
Ни TSMU, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and NIOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор