Сравнение TSMU с GEMG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEMG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и GEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 100.14%, что значительно выше, чем у GEMG с доходностью -87.55%.
TSMU
- 1 день
- 13.75%
- 1 месяц
- 25.38%
- С начала года
- 100.14%
- 6 месяцев
- 120.40%
- 1 год
- 267.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMG
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -90.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и GEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 100.14% | 3.74% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.55% | -71.91% |
Correlation
The correlation between TSMU and GEMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. GEMG — Ранг доходности на риск
TSMU
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMU c GEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | GEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и GEMG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки GEMG в -97.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и GEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -97.26% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.71% | +96.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -80.97% | +65.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и GEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.01% | 220.57% | -145.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.76% | 220.57% | -138.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.76% | 220.57% | -138.81% |
Сравнение комиссий TSMU и GEMG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и GEMG
Ни TSMU, ни GEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and GEMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and GEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for GEMG.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и GEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор