PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY.TO и HUTE.TO

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

TSLY.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLY.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.08

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.81

-4.94

TSLY.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLY.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.19

-1.38

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и HUTE.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF
41.92%32.52%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLY.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-18.36%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-8.95%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-1.81%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-3.94%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.29%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и HUTE.TO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLY.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

4.22%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

7.78%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

13.90%

+43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

14.24%

+48.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

14.24%

+48.29%