PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLG с NEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLG и NEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и NEMG


Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 16.47%.


TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NEMG

1 день
10.32%
1 месяц
-24.87%
С начала года
16.47%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Сравнение комиссий TSLG и NEMG

И TSLG, и NEMG имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

TSLG vs. NEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

NEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c NEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLGNEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

TSLG vs. NEMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLGNEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.94

-2.36

Корреляция

Корреляция между TSLG и NEMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и NEMG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок TSLG и NEMG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и NEMG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLGNEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-51.18%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-31.85%

-34.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-14.15%

-43.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и NEMG


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLGNEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

102.29%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

102.29%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

102.29%

+16.62%