Сравнение TSIC с SELV
TSIC (Truth Social American Icons ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSIC is passively managed, while SELV is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIC charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности TSIC и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIC показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.
TSIC
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSIC и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 3.54% | -0.48% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | -0.86% |
Correlation
The correlation between TSIC and SELV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIC vs. SELV — Ранг доходности на риск
TSIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение TSIC c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Icons ETF (TSIC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIC | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIC и SELV
Максимальная просадка TSIC за все время составила -9.19%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIC и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.19% | -13.73% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | 0.00% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.37% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIC и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 9.53% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.95% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.95% | +1.60% |
Сравнение комиссий TSIC и SELV
TSIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIC и SELV
Дивидендная доходность TSIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
TSIC Truth Social American Icons ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSIC and SELV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TSIC.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.80% for TSIC.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and SEI. Their fees differ too: 0.65% for TSIC and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для TSIC и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор