PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с KIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSI с KIO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and KIO (KKR Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, TSI returned 5.03%/yr vs 7.74%/yr for KIO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSI и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.74% соответственно.

TSI

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.77%
1 год
-1.89%
3 года*
6.86%
5 лет*
2.17%
10 лет*
5.03%

KIO

1 день
0.18%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.52%
1 год
2.02%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSI и KIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.74%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		2.79%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%

Correlation

The correlation between TSI and KIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с TGDVXTSI с JMMTSI с HFSITSI с PGHYTSI с VZTSI с EVG
Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с EVGKIO с CBRDXKIO с JMMKIO с ANGLXKIO с CBLDX

Доходность на риск

TSI vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSIKIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.20

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.35

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.18

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.40

-0.92

TSI vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KIO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSI и KIO

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и KIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-43.87%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.01%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-22.85%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-31.87%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-43.87%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.49%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.08%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.07%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и KIO

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.48%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.21%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.68%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

10.02%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.18%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

16.35%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и KIO

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности KIO в 13.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.05%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		9.19%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

TSI and KIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIO has higher volatility (2.21%) compared to TSI (1.48%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs KIO's -43.87%.

KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSI и KIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор