PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSHIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSHIX с TSAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSHIX (Transamerica Multi-Asset Income) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSHIX returned 9.72%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSHIX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности TSHIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSHIX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции TSHIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.94% соответственно.

TSHIX

1 день
-0.66%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.96%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.72%

TSAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSHIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSHIX
Transamerica Multi-Asset Income		4.38%15.45%14.96%10.31%-10.24%17.88%11.66%20.57%-3.63%13.72%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		9.78%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between TSHIX and TSAIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between TSHIX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Asset Income

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TSHIX:
TSHIX с FSRRXTSHIX с BLNDXTSHIX с FIQDXTSHIX с FSRKXTSHIX с FSIRXTSHIX с FCSRXTSHIX с FRGAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SIFAXTSAIX с FKINX

Доходность на риск

TSHIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSHIX
Ранг доходности на риск TSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSHIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSHIXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.01

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.80

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.52

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

11.05

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSHIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSHIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSHIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.72

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TSHIX и TSAIX

Максимальная просадка TSHIX за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHIX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSHIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-34.58%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-10.28%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

-17.29%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-28.28%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-34.58%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.77%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.91%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.34%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSHIX и TSAIX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) составляет 1.71%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSHIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.79%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

10.29%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

12.93%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

16.25%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

17.65%

-7.82%

Сравнение комиссий TSHIX и TSAIX

TSHIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHIX и TSAIX

Дивидендная доходность TSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TSAIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.72%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
TSHIX
Transamerica Multi-Asset Income		3.31%3.37%3.80%4.16%4.00%4.20%3.55%3.51%5.10%4.11%3.27%4.54%

Часто задаваемые вопросы

TSHIX and TSAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to TSHIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, TSHIX dropped -28.07% vs TSAIX's -34.58%.

TSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSHIX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор