Сравнение TSHIX с EMTIX
TSHIX (Transamerica Multi-Asset Income) and EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TSHIX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSHIX returned 9.72%/yr vs 4.67%/yr for EMTIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSHIX charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for EMTIX.
Доходность
Сравнение доходности TSHIX и EMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSHIX показывает доходность 4.38%, а EMTIX немного выше – 4.47%. За последние 10 лет акции TSHIX превзошли акции EMTIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 4.67% соответственно.
TSHIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.72%
EMTIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам TSHIX и EMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 4.38% | 15.45% | 14.96% | 10.31% | -10.24% | 17.88% | 11.66% | 20.57% | -3.63% | 13.72% |
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 4.47% | 14.58% | 4.69% | 13.05% | -13.33% | -4.00% | 7.14% | 13.48% | -6.71% | 12.68% |
Correlation
The correlation between TSHIX and EMTIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between TSHIX and EMTIX shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHIX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск
TSHIX
EMTIX
Сравнение TSHIX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSHIX | EMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.27 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 14.01 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSHIX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.16 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.77 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSHIX и EMTIX
Максимальная просадка TSHIX за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHIX и EMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHIX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -25.28% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.69% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | -6.44% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -25.28% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -25.28% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.30% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.89% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHIX и EMTIX
Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) имеют волатильность 1.71% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHIX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 4.25% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 4.85% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.77% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 6.55% | +3.28% |
Сравнение комиссий TSHIX и EMTIX
TSHIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMTIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHIX и EMTIX
Дивидендная доходность TSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EMTIX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 5.45% | 5.77% | 6.98% | 5.11% | 4.16% | 4.03% | 2.02% | 4.80% | 3.27% | 5.10% | 3.48% | 4.30% |
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 3.31% | 3.37% | 3.80% | 4.16% | 4.00% | 4.20% | 3.55% | 3.51% | 5.10% | 4.11% | 3.27% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSHIX and EMTIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSHIX has higher volatility (1.71%) compared to EMTIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, TSHIX dropped -28.07% vs EMTIX's -25.28%.
EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHIX и EMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор