PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSHFX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSHFX с BCOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSHFX (Transamerica Asset Allocation Short Horizon) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TSHFX returned 3.01%/yr vs 2.43%/yr for BCOIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSHFX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности TSHFX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSHFX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции TSHFX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.43% соответственно.

TSHFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.63%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.84%
10 лет*
3.01%

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.65%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSHFX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSHFX
Transamerica Asset Allocation Short Horizon		1.67%7.47%4.35%7.43%-12.32%2.59%8.42%9.74%-1.62%5.15%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.44%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between TSHFX and BCOIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.63

The correlation between TSHFX and BCOIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Short Horizon

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с TSHFX:
TSHFX с LCTIXTSHFX с IMLAXTSHFX с EMTIXTSHFX с AMFIXTSHFX с IMOAXTSHFX с ARINXTSHFX с EINFX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMS

Доходность на риск

TSHFX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSHFX
Ранг доходности на риск TSHFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSHFX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSHFXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.30

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.20

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

6.53

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSHFX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSHFX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHFX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSHFXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.07

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TSHFX и BCOIX

Максимальная просадка TSHFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHFX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSHFXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-18.13%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.58%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-5.61%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.13%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.84%

-18.13%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.19%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSHFX и BCOIX

Transamerica Asset Allocation Short Horizon (TSHFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.26% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSHFXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.69%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.72%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.64%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

4.67%

-0.54%

Сравнение комиссий TSHFX и BCOIX

TSHFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHFX и BCOIX

Дивидендная доходность TSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BCOIX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.35%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
TSHFX
Transamerica Asset Allocation Short Horizon		4.03%4.22%13.42%3.48%4.84%5.63%4.22%2.95%3.30%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSHFX and BCOIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to TSHFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, TSHFX dropped -23.90% vs BCOIX's -18.13%.

TSHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSHFX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор