Сравнение TSGB.L с MWEQ.L
TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и MWEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как MWEQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TSGB.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- -2.67%
MWEQ.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGB.L vs. MWEQ.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
MWEQ.L
Сравнение TSGB.L c MWEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGB.L | MWEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGB.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и MWEQ.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGB.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и MWEQ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | — | — |
Сравнение комиссий TSGB.L и MWEQ.L
И TSGB.L, и MWEQ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и MWEQ.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.85% | 1.90% | 2.22% | 2.20% | 2.28% | 4.27% | 7.57% | 9.63% | 2.18% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSGB.L and MWEQ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и MWEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор