Сравнение TSGB.L с MINT.L
TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TSGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TSGB.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, TSGB.L returned -2.68%/yr vs 2.37%/yr for MINT.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции TSGB.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: -2.68% против 2.37% соответственно.
TSGB.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- -2.68%
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам TSGB.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 11.74% | 19.05% | 11.64% | 13.73% | -7.64% | 23.91% | 19.21% | -70.92% | -5.43% | 8.38% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between TSGB.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.06 |
The correlation between TSGB.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGB.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
MINT.L
Сравнение TSGB.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSGB.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.84 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 2.31 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и MINT.L
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.10% | -15.69% | -64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -5.03% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -9.68% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -15.65% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.10% | -15.69% | -64.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -4.05% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -6.12% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и MINT.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.69% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 5.09% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 6.60% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.43% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 8.71% | +19.53% |
Сравнение комиссий TSGB.L и MINT.L
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и MINT.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.85% | 1.90% | 2.22% | 2.20% | 2.28% | 4.27% | 7.57% | 9.63% | 2.18% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSGB.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
TSGB.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор