PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSFIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSFIX с CSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSFIX returned 7.80%/yr vs 5.03%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSFIX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.

Доходность

Сравнение доходности TSFIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSFIX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 11.73%.

TSFIX

1 день
0.06%
1 месяц
2.36%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.53%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.57%

CSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSFIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		5.03%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%4.30%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.73%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Correlation

The correlation between TSFIX and CSMDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between TSFIX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TSFIX:
TSFIX с VOOTSFIX с MXIIXTSFIX с TPYAXTSFIX с SENCXTSFIX с TMCPXTSFIX с TEQAXTSFIX с SWRLX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX

Доходность на риск

TSFIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSFIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSFIXCSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.27

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.97

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

6.13

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSFIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSFIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TSFIX и CSMDX

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, примерно равная максимальной просадке CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и CSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSFIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-37.28%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.20%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-24.60%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.53%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.77%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSFIX и CSMDX

Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSFIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.70%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.24%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.46%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

18.16%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.17%

+2.59%

Сравнение комиссий TSFIX и CSMDX

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSFIX и CSMDX

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CSMDX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		0.28%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%

Часто задаваемые вопросы

TSFIX and CSMDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSFIX has higher volatility (4.35%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, TSFIX dropped -39.00% vs CSMDX's -37.28%.

CSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSFIX и CSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор