PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSFIX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSFIX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Auer Growth Fund (AUERX).

TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TSFIX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSFIX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		-2.03%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%6.27%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, TSFIX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.73% соответственно.

TSFIX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
0.62%
1 год
11.29%
3 года*
9.06%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.15%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с TSFIX:
TSFIX с VOOTSFIX с MXIIXTSFIX с SENCXTSFIX с TEQAXTSFIX с TMCPXTSFIX с AZBIXTSFIX с SWRLX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий TSFIX и AUERX

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund

Доходность на риск

TSFIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSFIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSFIXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.07

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.70

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.91

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

13.68

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSFIX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSFIXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.07

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между TSFIX и AUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSFIX и AUERX

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		5.99%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSFIX и AUERX

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSFIXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-67.23%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.70%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-34.80%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-51.89%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.91%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-25.10%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSFIX и AUERX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.80%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSFIXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.82%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.69%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

19.73%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

24.95%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

24.37%

-2.62%