Сравнение TSEP с OCTB
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
TSEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 9.07% | 3.28% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between TSEP and OCTB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. OCTB — Ранг доходности на риск
TSEP
OCTB
Сравнение TSEP c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEP | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TSEP и OCTB
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -4.79% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.70% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 7.20% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.20% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.20% | +4.17% |
Сравнение комиссий TSEP и OCTB
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и OCTB
Ни TSEP, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and OCTB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор