Сравнение TSEP с MSOO
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -26.25%.
TSEP
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.33% | 5.56% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
Correlation
The correlation between TSEP and MSOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. MSOO — Ранг доходности на риск
TSEP
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEP c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и MSOO
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки MSOO в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -73.17% | +63.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -71.52% | +70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -49.41% | +47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 69.10% | -58.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 69.10% | -57.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 69.10% | -57.69% |
Сравнение комиссий TSEP и MSOO
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и MSOO
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and MSOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for TSEP.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор