Сравнение TSEP с MSOO
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
TSEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 9.07% | 4.89% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between TSEP and MSOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. MSOO — Ранг доходности на риск
TSEP
MSOO
Сравнение TSEP c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEP | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | -1.13 | +2.59 |
Просадки
Сравнение просадок TSEP и MSOO
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -72.39% | +62.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -70.12% | +69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -47.41% | +45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 69.25% | -59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 69.25% | -57.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 69.25% | -57.88% |
Сравнение комиссий TSEP и MSOO
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и MSOO
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and MSOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for TSEP.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор